트레이딩 기초 : 확률과 수익

시스템 트레이딩을 알아보고 전략을 테스트하기에 앞서 기본적인 운용에 대해 이해하기 위해 시뮬레이션을 해봤다.

대단한 건 아니지만 시나리오별로 어떻게 수익이 발생하고 얼마나 다른 수익을 내는지 시뮬레이션을 진행했다.

 

#1. Base 

초기 투자금 : 1,000,000원

주 수익률 : -1% ~ 2% 사이 random & uniform

수익금 72만원

 

 

#2. Base2

초기 투자금 : 1,000,000원

주 수익률 : -1% ~ 3% 사이 random & uniform

 

수익금 149만원

 

 

#3. Base3

초기 투자금 : 1,000,000원

주 수익률 : -5% ~ 7% 사이 random & uniform

 

 

수익금 145만원

 

#4. Base4

초기 투자금 : 1,000,000원

주 수익률 : -5% ~ 5.1% 사이 random & uniform

 

 

수익금 45만원

 

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결론은 평균 수익률이 +가 된다면 장기적으로 봤을때 우상향 할 수 밖에 없다는 사실이다. 다회 돌려도 같은 표준편차가 조금 있을 뿐 결과는 거의 유사하다. 0.1%의 차이도 꽤나 큰 수익을 만들어 낸다. 하지만 현실적으로 고려해야 할 사항이 있다.

 

1) 이익금 실현 불가

복리 계산을 위해선 이익금을 실현 할 수 없는 치명적인 단점이 존재한다. 수익금 추이를 보면 -가 일어나는 일자도 꽤나 많기 때문에 시스템에 대한 큰 신뢰와 장기적인 관점에 대한 확신이 필요할 것 같다.

 

2) + 수익 전제

+가 날 확률이 더 높게 만들어야하는데 사실상 Uniform 분포라고 해도 +의 수익을 더 높은 확률로 만든다는 건 생각보다 쉽지 않을 것 같다. 애초에 Uniform일지도 모르는 상황이기도 하고.

 

3) 시장 대처법

시장 상황이 트레이딩 전략을 그대로 받아주지 않을 것이다. 당연히 전략 수정이 있어야 될테고 이 부분은 경험이 없으면 메울 수 없는 영역일 듯 하다. 뭐 월가에서도 수 백가지의 알고리즘을 떄에 맞춰 교체해 트레이딩을 한다는데 당연히 거저 먹을 생각은 하면 안되겠지. 결국 시장 상황에 맞는 다양한 알고리즘 대처 경험이 + 수익 확률을 높일 수 있지 않을까